PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 60.12% for ROKT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.14%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и ROKT

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%45.79%

Correlation

The correlation between KDEF and ROKT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов KDEF и ROKT

Секторы
KDEF
ROKT

Промышленность

87.8%
68.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Технологии

2.7%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
87.8%
ROKT
68.4%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
ROKT

-

Здравоохранение

KDEF
2.9%
ROKT

-

Технологии

KDEF
2.7%
ROKT
20.1%

Сырьевые материалы

KDEF

-

ROKT

-

Коммуникационные услуги

KDEF

-

ROKT
5.8%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

ROKT

-

Энергетика

KDEF

-

ROKT
5.7%

Финансовые услуги

KDEF

-

ROKT

-

Недвижимость

KDEF

-

ROKT

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

KDEF vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.90

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.56

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.81

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

9.95

-10.07

KDEF vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и ROKT

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, примерно равная максимальной просадке ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-43.16%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-21.52%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-21.52%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.87%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

6.06%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и ROKT

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

7.36%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

26.39%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

31.80%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

23.50%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

25.43%

+23.00%

Сравнение комиссий KDEF и ROKT

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и ROKT

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности ROKT в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and ROKT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to ROKT (7.36%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, ROKT leads with 60.12% vs -1.81% for KDEF. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 60.12% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.29% for ROKT.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while ROKT is Industrials Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: PLUS and State Street. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор