Сравнение KDEF с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
KDEF и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 46.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и ROKT
KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
KDEF vs. ROKT — Ранг доходности на риск
KDEF
ROKT
Сравнение KDEF c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 3.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.82 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 6.94 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 26.49 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.77 | +2.42 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и ROKT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и ROKT
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и ROKT
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -43.16% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -13.36% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -4.77% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.86% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.50% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и ROKT
PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 10.90% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 22.79% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 29.33% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 21.91% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 24.80% | +20.87% |