PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с IDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both Aerospace & Defense funds. KDEF is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 8.87% for IDEF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 1.15%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и IDEF

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%45.05%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%

Correlation

The correlation between KDEF and IDEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.56

The correlation between KDEF and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KDEF и IDEF

Секторы
KDEF
IDEF

Промышленность

87.8%
84.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Технологии

2.7%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

KDEF
87.8%
IDEF
84.8%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
IDEF

-

Здравоохранение

KDEF
2.9%
IDEF

-

Технологии

KDEF
2.7%
IDEF
11.4%

Сырьевые материалы

KDEF

-

IDEF
1.6%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

IDEF
0.2%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

IDEF

-

Энергетика

KDEF

-

IDEF
1.5%

Финансовые услуги

KDEF

-

IDEF
0.1%

Недвижимость

KDEF

-

IDEF

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

IDEF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA

Доходность на риск

KDEF vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.40

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.73

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.57

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.24

-1.36

KDEF vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IDEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и IDEF

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки IDEF в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и IDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-15.69%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-15.69%

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-15.32%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.80%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

7.14%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и IDEF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

6.25%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

18.56%

+21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

22.47%

+25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

21.61%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

21.61%

+26.82%

Сравнение комиссий KDEF и IDEF

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и IDEF

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности IDEF в 0.34%

ПозицияTTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and IDEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs IDEF's -15.69%.

On 1-year performance, IDEF leads with 8.87% vs -1.81% for KDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 8.87% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.34% for IDEF.

They also come from different issuers: PLUS and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.55% for IDEF.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор