PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с IDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).

KDEF и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KDEF и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и IDEF

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		28.95%41.42%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 9.35%.

KDEF

1 день
7.31%
1 месяц
-10.76%
С начала года
28.95%
6 месяцев
18.95%
1 год
131.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDA
Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX

Сравнение комиссий KDEF и IDEF

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

KDEF vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFIDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

2.05

+1.14

Корреляция

Корреляция между KDEF и IDEF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и IDEF

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IDEF в 0.16%

TTM2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и IDEF

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и IDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-14.63%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-8.45%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.90%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и IDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

20.19%

+24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.67%

20.19%

+25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.67%

20.19%

+25.48%