PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с ITA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds from iShares. IDEF is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past year, IDEF returned 14.84% vs 30.61% for ITA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 10.16%.

IDEF

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.18%
6 месяцев
-1.01%
1 год
14.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
0.11%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.41%
1 год
30.61%
3 года*
28.55%
5 лет*
17.03%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и ITA

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.18%21.50%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.16%24.39%

Correlation

The correlation between IDEF and ITA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.84

The correlation between IDEF and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и ITA

Секторы
IDEF
ITA

Промышленность

85.4%
99.6%

Технологии

11.7%
0.1%

Энергетика

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
85.4%
ITA
99.6%

Технологии

IDEF
11.7%
ITA
0.1%

Энергетика

IDEF
1.0%
ITA

-

Сырьевые материалы

IDEF
0.5%
ITA

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.3%
ITA

-

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
ITA

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.0%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

ITA

-

Здравоохранение

IDEF

-

ITA

-

Недвижимость

IDEF

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

IDEF vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.07

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.94

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

5.09

-2.75

IDEF vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и ITA

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-59.72%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-15.82%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-5.62%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-9.45%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

6.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и ITA

iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.82% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.46%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

18.30%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

21.86%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.22%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.23%

-1.66%

Сравнение комиссий IDEF и ITA

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и ITA

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ITA в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.45%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and ITA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (8.82%) compared to ITA (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.29% vs ITA's -59.72%.

On 1-year performance, ITA leads with 30.61% vs 14.84% for IDEF. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.61% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

ITA has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.34% for IDEF.

Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор