PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs -0.87% for SHLD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и SHLD

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%18.35%

Correlation

The correlation between IDEF and SHLD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.89

The correlation between IDEF and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и SHLD

Секторы
IDEF
SHLD

Промышленность

84.8%
87.8%

Технологии

11.4%
12.2%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
84.8%
SHLD
87.8%

Технологии

IDEF
11.4%
SHLD
12.2%

Сырьевые материалы

IDEF
1.6%
SHLD

-

Энергетика

IDEF
1.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.2%
SHLD

-

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

SHLD

-

Здравоохранение

IDEF

-

SHLD

-

Недвижимость

IDEF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITAIDEF с XLI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO

Доходность на риск

IDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.13

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.03

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.08

+1.33

IDEF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и SHLD

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-25.40%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-25.40%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-22.99%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.90%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

10.30%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и SHLD

Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 6.25%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.28%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

19.79%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

25.12%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.54%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

21.54%

+0.07%

Сравнение комиссий IDEF и SHLD

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и SHLD

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDEF and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, IDEF leads with 8.87% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 8.87% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.34% for IDEF.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.50% for SHLD.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор