Сравнение IDEF с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
IDEF и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 18.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и SHLD
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
IDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск
IDEF
SHLD
Сравнение IDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.62 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и SHLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и SHLD
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и SHLD
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -15.06% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.82% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.58% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и SHLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 25.64% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.81% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.81% | -0.62% |