PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с SHLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, IDEF returned 17.77% vs 7.46% for SHLD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.

IDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
1.48%
С начала года
12.23%
1 год
17.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.29%

SHLD

1 день
-0.30%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
4.32%
1 год
7.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDEF

iShares Defense Industrials Active ETF
$15.46M$18.31M$29.13M

SHLD

Global X Defense Tech ETF
$75.53M$66.11M$104.70M

Сравнение доходности по годам IDEF и SHLD

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		12.23%21.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		4.32%18.35%

Correlation

The correlation between IDEF and SHLD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.89

The correlation between IDEF and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и SHLD

Секторы
IDEF
SHLD

Промышленность

84.4%
88.4%

Технологии

12.9%
11.6%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
84.4%
SHLD
88.4%

Технологии

IDEF
12.9%
SHLD
11.6%

Энергетика

IDEF
0.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IDEF
0.7%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.1%
SHLD

-

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

SHLD

-

Здравоохранение

IDEF

-

SHLD

-

Недвижимость

IDEF

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с ITAIDEF с FSDAXIDEF с XLI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с XAD.TOSHLD с SPYSHLD с NATO

Доходность на риск

IDEF vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEF c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.29

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.61

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.30

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

0.67

+1.64

IDEF vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и SHLD

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-25.40%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-25.40%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-13.37%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.19%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

11.25%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и SHLD

Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 7.36%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

20.62%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

25.80%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.73%

+0.21%

Сравнение комиссий IDEF и SHLD

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и SHLD

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SHLD в 0.63%

ПозицияTTM202520242023
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.31%0.17%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.63%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDEF and SHLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHLD has higher volatility (7.86%) compared to IDEF (7.36%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.78% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, IDEF leads with 17.77% vs 7.46% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 17.77% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

SHLD has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.31% for IDEF.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.50% for SHLD.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор