- ISIN
- US09290C6993
- CUSIP
- 09290C699
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 мая 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Aerospace & Defense
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции IDEF — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) показал доход в 1.15% с начала года и 8.87% за последние 12 месяцев.
iShares Defense Industrials Active ETF
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IDEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении IDEF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 15 мая 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.27% | 3.70% | -8.78% | 2.32% | 2.12% | -6.89% | -2.11% | 1.15% | |||||
| 2025 | 2.42% | 8.63% | 2.08% | 1.05% | 9.08% | 1.60% | -8.32% | 4.20% | 21.50% |
Метрики бенчмарка
iShares Defense Industrials Active ETF has an annualized alpha of -3.88%, beta of 1.13, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.71%) than losses (81.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.88%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 82.71%
- Участие в снижении
- 81.76%
Комиссия
Комиссия IDEF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDEF имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.24 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.71 | -8.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Defense Industrials Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Defense Industrials Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Defense Industrials Active ETF показал максимальную просадку в 15.69%, зарегистрированную 26 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Defense Industrials Active ETF составляет 15.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.69%июнь 2026 г. | 3mo 25d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-12.27%нояб. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 15d | 2mo 28dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-7.38%февр. 2026 г. | 16d | 25d | 1mo 11dянв. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-4.33%авг. 2025 г. | 13d | 21d | 1mo 4dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.59%июль 2025 г. | 0s | 8d | 8dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IDEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -56.78% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.10% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -1.00% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.70% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 2.09% | +5.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDEF
Добавьте iShares Defense Industrials Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDEF