PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с EUAD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, IDEF returned 17.77% vs 11.47% for EUAD. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEF показывает доходность 12.23%, а EUAD немного ниже – 11.70%.

IDEF

1 день
-0.03%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
1.48%
С начала года
12.23%
1 год
17.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.29%

EUAD

1 день
0.23%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
6.25%
С начала года
11.70%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUAD

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
$8.06M$7.08M$12.60M

IDEF

iShares Defense Industrials Active ETF
$15.46M$18.31M$29.13M

Сравнение доходности по годам IDEF и EUAD

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		12.23%21.50%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		11.70%8.71%

Correlation

The correlation between IDEF and EUAD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.73

The correlation between IDEF and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и EUAD

Секторы
IDEF
EUAD

Промышленность

84.4%
100.0%

Технологии

12.9%

-

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
84.4%
EUAD
100.0%

Технологии

IDEF
12.9%
EUAD

-

Энергетика

IDEF
0.9%
EUAD

-

Сырьевые материалы

IDEF
0.7%
EUAD

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.3%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.1%
EUAD

-

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

EUAD

-

Здравоохранение

IDEF

-

EUAD
0.1%

Недвижимость

IDEF

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с MQQQIDEF с ITAIDEF с FSDAXIDEF с XLI
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с NATO.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

IDEF vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEF c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.40

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.78

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.52

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

1.12

+1.19

IDEF vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и EUAD

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-22.04%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-22.04%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.53%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.30%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.25%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и EUAD

iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что IDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.74%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

24.51%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

29.13%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

29.47%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

29.47%

-7.53%

Сравнение комиссий IDEF и EUAD

IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и EUAD

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EUAD в 0.36%

ПозицияTTM20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.36%0.40%0.10%
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.31%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and EUAD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (7.36%) compared to EUAD (6.74%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.78% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, IDEF leads with 17.77% vs 11.47% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 17.77% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

EUAD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.31% for IDEF.

They also come from different issuers: iShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.50% for EUAD.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор