Сравнение IDEF с EUAD
IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while EUAD is passively managed. Over the past year, IDEF returned 21.86% vs -3.68% for EUAD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности IDEF и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -5.41%.
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEF и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -5.41% | 8.32% |
Correlation
The correlation between IDEF and EUAD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.72 |
The correlation between IDEF and EUAD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEF vs. EUAD — Ранг доходности на риск
IDEF
EUAD
Сравнение IDEF c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEF | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.17 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.41 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и EUAD
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -22.04% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -22.04% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -17.46% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.62% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 8.99% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и EUAD
Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 7.87%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEF | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 11.32% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 24.20% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 29.14% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 29.84% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 29.84% | -8.77% |
Сравнение комиссий IDEF и EUAD
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и EUAD
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EUAD в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.40% | 0.10% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEF and EUAD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (11.32%) compared to IDEF (7.87%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -14.63% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, IDEF leads with 21.86% vs -3.68% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 21.86% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
EUAD has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.16% for IDEF.
They also come from different issuers: iShares and Select Funds. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.50% for EUAD.
IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEF и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор