PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KDEF с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с GCAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. KDEF is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past year, KDEF returned -1.81% vs 27.53% for GCAD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 15.30%.

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
1.08%
С начала года
15.30%
1 год
27.53%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и GCAD

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%116.28%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		15.30%31.75%

Correlation

The correlation between KDEF and GCAD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов KDEF и GCAD

Секторы
KDEF
GCAD

Промышленность

87.8%
78.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.8%

Здравоохранение

2.9%

-

Технологии

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
87.8%
GCAD
78.1%

Потребительский циклический сектор

KDEF
6.6%
GCAD
6.8%

Здравоохранение

KDEF
2.9%
GCAD

-

Технологии

KDEF
2.7%
GCAD
1.0%

Сырьевые материалы

KDEF

-

GCAD
0.8%

Коммуникационные услуги

KDEF

-

GCAD
1.3%

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

GCAD

-

Энергетика

KDEF

-

GCAD

-

Финансовые услуги

KDEF

-

GCAD

-

Недвижимость

KDEF

-

GCAD
0.6%

Коммунальные услуги

KDEF

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с ITAGCAD с XARGCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с WAR

Доходность на риск

KDEF vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDEFGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.34

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.07

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.85

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.18

-6.30

KDEF vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GCAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDEF и GCAD

Максимальная просадка KDEF за все время составила -42.23%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.23%

-16.14%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-14.96%

-27.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-6.89%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.01%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

4.46%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и GCAD

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

5.00%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

17.20%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.14%

20.67%

+27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.43%

18.76%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.43%

18.76%

+29.67%

Сравнение комиссий KDEF и GCAD

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и GCAD

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GCAD в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.79%2.06%4.94%3.62%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and GCAD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to GCAD (5.00%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -42.23% vs GCAD's -16.14%.

On 1-year performance, GCAD leads with 27.53% vs -1.81% for KDEF. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 27.53% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.79% for GCAD.

They also come from different issuers: PLUS and Gabelli. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор