PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDEF с GCAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD).

KDEF и GCAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KDEF и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDEF и GCAD

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		28.95%117.16%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%29.30%

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у GCAD с доходностью 10.13%.

KDEF

1 день
7.31%
1 месяц
-10.76%
С начала года
28.95%
6 месяцев
18.95%
1 год
131.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с IDVOKDEF с EUADKDEF с VNMKDEF с KTOSKDEF с NVDA
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с NATO

Сравнение комиссий KDEF и GCAD

KDEF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

KDEF vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFGCADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

2.45

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.26

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

3.57

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.01

16.09

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

1.61

+1.58

Корреляция

Корреляция между KDEF и GCAD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и GCAD

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности GCAD в 1.87%

TTM202520242023
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		4.51%5.06%0.00%0.00%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок KDEF и GCAD

Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и GCAD.

Загрузка...

Показатели просадок

KDEFGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-16.14%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-14.96%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-9.19%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.80%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

3.32%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и GCAD

PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что KDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDEFGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

8.58%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

14.72%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.45%

21.66%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.67%

18.20%

+27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.67%

18.20%

+27.47%