Сравнение GCAD с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

GCAD и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и XAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF	10.13%	39.28%	26.61%	17.61%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	7.80%	46.15%	23.32%	22.51%

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%.

GCAD

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.19%

С начала года: 10.13%

6 месяцев: 14.63%

1 год: 52.72%

3 года*: 31.74%

5 лет*: —

10 лет*: —

XAR

1 день: 2.35%

1 месяц: -10.28%

С начала года: 7.80%

6 месяцев: 10.02%

1 год: 61.14%

3 года*: 31.26%

5 лет*: 16.10%

10 лет*: 18.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Название символа

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:

GCAD с ITA GCAD с DFEN GCAD с SHLD GCAD с XLG GCAD с DRNZ GCAD с KDEF GCAD с NATO

Часто сравнивают с XAR:

XAR с ITA XAR с PPA XAR с SHLD XAR с VOO XAR с FSDAX XAR с UFO XAR с DFEN

Сравнение комиссий GCAD и XAR

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

GCAD

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCAD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCAD	XAR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.45	2.17	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	2.84	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.36	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.57	3.62	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.09	12.65	+3.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCAD	XAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.45	2.17	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.61	0.84	+0.76

Корреляция

Корреляция между GCAD и XAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и XAR

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XAR в 0.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF	1.87%	2.06%	4.94%	3.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.34%	0.40%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.09%	2.31%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и XAR

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCAD	XAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.14%	-46.37%	+30.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.96%	-17.22%	+2.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-32.40%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.19%	-11.16%	+1.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.80%	-6.76%	+3.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.32%	4.93%	-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и XAR

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.58%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCAD	XAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.58%	10.57%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.72%	21.39%	-6.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.66%	28.34%	-6.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.20%	22.93%	-4.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.20%	24.35%	-6.15%

Сравнение GCAD с XAR

Доходность

Сравнение доходности GCAD и XAR

Сравнение доходности по годам GCAD и XAR

Доходность по периодам

GCAD

XAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCAD и XAR

Доходность на риск

GCAD vs. XAR — Ранг доходности на риск

GCAD

XAR

Сравнение GCAD c XAR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCAD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и XAR

Просадки

Сравнение просадок GCAD и XAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и XAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)