PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while XAR is passively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 34.11%/yr for XAR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCAD показывает доходность 14.09%, а XAR немного ниже – 13.40%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и XAR

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%22.51%

Correlation

The correlation between GCAD and XAR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between GCAD and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и XAR

Секторы
GCAD
XAR

Промышленность

78.6%
99.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
XAR
99.4%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
XAR

-

Технологии

GCAD
3.3%
XAR
0.5%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
XAR

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
XAR

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

XAR

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

XAR

-

Энергетика

GCAD

-

XAR

-

Финансовые услуги

GCAD

-

XAR

-

Здравоохранение

GCAD

-

XAR

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с KDEF
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

GCAD vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.55

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.21

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.85

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.85

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GCAD и XAR

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-46.37%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-17.22%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-19.73%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.55%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.79%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.05%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и XAR

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.14%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.52%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

22.39%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

26.81%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

23.41%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

24.62%

-6.13%

Сравнение комиссий GCAD и XAR

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и XAR

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GCAD and XAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to GCAD (7.14%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs XAR's -46.37%.

On 3-year performance, XAR leads with 34.11% vs 33.27% for GCAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 34.11% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.32% for XAR.

They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.35% for XAR.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор