Сравнение GCAD с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
GCAD и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GCAD и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCAD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 10.13% | 39.28% | 26.61% | 18.22% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
GCAD
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCAD и SHLD
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
GCAD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GCAD
SHLD
Сравнение GCAD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.22 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.89 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.90 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 11.34 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.62 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GCAD и SHLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и SHLD
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.87% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и SHLD
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCAD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -15.06% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -15.06% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -5.82% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.58% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.18% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и SHLD
Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.58%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCAD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 9.74% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 18.64% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 25.64% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.81% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.81% | -2.61% |