Сравнение GCAD с SHLD
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GCAD returned 34.50% vs 7.46% for SHLD. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 4.32%.
GCAD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 34.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
SHLD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- 4.32%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $614.10K | $468.32K | $470.82K | |
| $75.53M | $66.11M | $104.70M |
Сравнение доходности по годам GCAD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 22.07% | 39.28% | 26.61% | 17.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 4.32% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GCAD and SHLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between GCAD and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GCAD и SHLD
Секторы
GCAD
SHLD
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GCAD
SHLD
Потребительский циклический сектор
GCAD
SHLD
-
Сырьевые материалы
GCAD
SHLD
-
Коммуникационные услуги
GCAD
SHLD
-
Технологии
GCAD
SHLD
Недвижимость
GCAD
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
GCAD
-
SHLD
-
Энергетика
GCAD
-
SHLD
-
Финансовые услуги
GCAD
-
SHLD
-
Здравоохранение
GCAD
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
GCAD
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GCAD
SHLD
Сравнение GCAD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.30 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 0.67 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAD и SHLD
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -25.40% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -25.40% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -13.37% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -4.19% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 11.25% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и SHLD
Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.27%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.86% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 20.62% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 25.80% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.73% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.73% | -2.85% |
Сравнение комиссий GCAD и SHLD
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и SHLD
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SHLD в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.69% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.63% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and SHLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (7.86%) compared to GCAD (7.27%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, GCAD leads with 34.50% vs 7.46% for SHLD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 34.50% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GCAD has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.63% for SHLD.
They also come from different issuers: Gabelli and Global X. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.50% for SHLD.
GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор