PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с WDGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCAD с WDGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF).

GCAD и WDGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и WDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и WDGF

2026 (YTD)2025
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%8.72%
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund		11.17%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 11.17%.

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDGF

1 день
3.75%
1 месяц
-5.19%
С начала года
11.17%
6 месяцев
5.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

WisdomTree Global Defense Fund

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF
Часто сравнивают с WDGF:
WDGF с SHLDWDGF с WDAFWDGF с REGB.LWDGF с WDEF.LWDGF с NATOWDGF с IDEFWDGF с ITA

Сравнение комиссий GCAD и WDGF

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WDGF в 0.45%.

WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. WDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WDGF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c WDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADWDGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. WDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADWDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.95

+0.66

Корреляция

Корреляция между GCAD и WDGF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и WDGF

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности WDGF в 0.04%

TTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund		0.04%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и WDGF

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки WDGF в -13.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и WDGF.

Загрузка...

Показатели просадок

GCADWDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-13.29%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-5.88%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.47%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и WDGF

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCADWDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

22.05%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

22.05%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.05%

-3.85%