Сравнение GCAD с XDEF
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while XDEF is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 11.55% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
Correlation
The correlation between GCAD and XDEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. XDEF — Ранг доходности на риск
GCAD
XDEF
Сравнение GCAD c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | -0.64 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и XDEF
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -99.30% | +83.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -99.26% | +93.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -70.45% | +67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 157.63% | -138.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 157.63% | -139.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 157.63% | -139.14% |
Сравнение комиссий GCAD и XDEF
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и XDEF
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and XDEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XDEF.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for XDEF.
They also come from different issuers: Gabelli and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор