PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с XDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCAD с XDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF).

GCAD и XDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. XDEF - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Фонд был запущен 19 февр. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и XDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и XDEF

2026 (YTD)
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		4.75%
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		-99.14%

Доходность по периодам

GCAD

1 день
3.88%
1 месяц
-9.20%
С начала года
7.13%
6 месяцев
11.82%
1 год
49.29%
3 года*
30.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEF

1 день
5.06%
1 месяц
-8.83%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Xtrackers Europe Defense Technologies ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с ITAGCAD с DFENGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEF
Часто сравнивают с XDEF:
XDEF с IDEFXDEF с WARXDEF с XAIXXDEF с WDGFXDEF с DEUSXDEF с DRNZXDEF с NATO

Сравнение комиссий GCAD и XDEF

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDEF в 0.35%.

XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. XDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c XDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADXDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. XDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADXDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

-0.49

+2.04

Корреляция

Корреляция между GCAD и XDEF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и XDEF

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.92%2.06%4.94%3.62%
XDEF
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и XDEF

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GCADXDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-99.27%

+83.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-99.23%

+87.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-49.34%

+46.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и XDEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCADXDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

205.45%

-183.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

205.45%

-187.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

205.45%

-187.30%