PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCAD с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

GCAD и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GCAD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCAD и ITA

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		10.13%39.28%26.61%17.61%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%.

GCAD

1 день
2.80%
1 месяц
-9.19%
С начала года
10.13%
6 месяцев
14.63%
1 год
52.72%
3 года*
31.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XARGCAD с SHLDGCAD с DFENGCAD с XLGGCAD с DRNZGCAD с KDEFGCAD с NATO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий GCAD и ITA

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

GCAD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.97

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.60

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.96

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

11.32

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.97

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.51

+1.10

Корреляция

Корреляция между GCAD и ITA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и ITA

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.87%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок GCAD и ITA

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

GCADITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-59.72%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-15.82%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-10.69%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-9.45%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.14%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и ITA

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.58% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCADITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.22%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

16.06%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

23.37%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

19.70%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.95%

-4.75%