PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с ITA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 26.89%/yr for ITA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.82%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и ITA

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%15.81%14.08%

Correlation

The correlation between GCAD and ITA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between GCAD and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и ITA

Секторы
GCAD
ITA

Промышленность

78.6%
99.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%
0.1%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
ITA
99.8%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
ITA

-

Технологии

GCAD
3.3%
ITA
0.1%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
ITA

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
ITA

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

ITA

-

Энергетика

GCAD

-

ITA

-

Финансовые услуги

GCAD

-

ITA

-

Здравоохранение

GCAD

-

ITA

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFENGCAD с XLG
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

GCAD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.26

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.84

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.65

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

4.49

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.51

+1.06

Просадки

Сравнение просадок GCAD и ITA

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-59.72%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-15.82%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-15.82%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.19%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-9.46%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.82%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и ITA

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 7.14% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

17.47%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.86%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

20.02%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

23.14%

-4.65%

Сравнение комиссий GCAD и ITA

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и ITA

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ITA в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GCAD and ITA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITA has higher volatility (7.28%) compared to GCAD (7.14%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs ITA's -59.72%.

On 3-year performance, GCAD leads with 33.27% vs 26.89% for ITA. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 33.27% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.48% for ITA.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.38% for ITA.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор