PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.82%/yr vs 17.48%/yr for KORU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EWY charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EWY и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 109.80%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 16.82%, а акции KORU немного впереди с 17.48%.

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EWY and KORU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.98

The correlation between EWY and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и KORU

Секторы
EWY
KORU

Технологии

52.4%
52.3%

Промышленность

20.4%
20.4%

Финансовые услуги

9.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.8%

Здравоохранение

3.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.8%

Энергетика

1.4%
1.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
KORU
52.3%

Промышленность

EWY
20.4%
KORU
20.4%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
KORU
16.7%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
KORU
5.8%

Здравоохранение

EWY
3.5%
KORU
3.5%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
KORU
2.9%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
KORU
2.0%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
KORU
1.8%

Энергетика

EWY
1.4%
KORU
1.4%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
KORU
0.4%

Недвижимость

EWY

-

KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWHEWY с FXI
Часто сравнивают с KORU:
KORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPSTKORU с ARKK

Доходность на риск

EWY vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
13.88

-8.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.85

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.86

28.19

-18.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

89.21

-52.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 5.38, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

13.88

-8.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EWY и KORU

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-95.79%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-61.39%

+38.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-73.71%

+46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-93.35%

+44.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-95.79%

+46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-17.01%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-57.52%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

19.36%

-13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и KORU

Текущая волатильность для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) составляет 20.44%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что EWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

60.60%

-40.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

111.66%

-73.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

124.91%

-82.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

85.28%

-56.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

79.99%

-52.59%

Сравнение комиссий EWY и KORU

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и KORU

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EWY and KORU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to EWY (20.44%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs 16.82% for EWY. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWY has been the lower-risk option at 20.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

EWY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.16% for KORU.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is Leveraged Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 5.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор