Сравнение KDEF с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
KDEF и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KDEF и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDEF и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 106.30% |
Доходность по периодам
С начала года, KDEF показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDEF и DFEN
KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
KDEF vs. DFEN — Ранг доходности на риск
KDEF
DFEN
Сравнение KDEF c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDEF | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.98 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.37 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 3.43 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 11.60 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDEF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.98 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 0.22 | +2.97 |
Корреляция
Корреляция между KDEF и DFEN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDEF и DFEN
Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок KDEF и DFEN
Максимальная просадка KDEF за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDEF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.51% | -91.36% | +68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -41.75% | +19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -30.69% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -45.53% | +39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 12.33% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDEF и DFEN
Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 20.74%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDEF | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 24.88% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 48.34% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 70.19% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 59.08% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 71.34% | -25.67% |