PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDEF с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDEF с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, KDEF returned 40.06% vs 59.57% for DFEN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KDEF charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности KDEF и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDEF показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

KDEF

1 день
-2.40%
1 месяц
-26.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDEF и DFEN

2026 (YTD)2025
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.06%117.16%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%106.30%

Correlation

The correlation between KDEF and DFEN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов KDEF и DFEN

Секторы
KDEF
DFEN

Промышленность

84.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Технологии

3.1%
0.0%

Здравоохранение

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KDEF
84.9%
DFEN
19.7%

Потребительский циклический сектор

KDEF
5.8%
DFEN

-

Технологии

KDEF
3.1%
DFEN
0.0%

Здравоохранение

KDEF
2.4%
DFEN

-

Сырьевые материалы

KDEF

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

KDEF

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

KDEF

-

DFEN

-

Энергетика

KDEF

-

DFEN

-

Финансовые услуги

KDEF

-

DFEN

-

Недвижимость

KDEF

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

KDEF

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVO
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

KDEF vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDEF c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDEFDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.95

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.59

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

3.44

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDEF vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDEF на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDEF и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDEFDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.21

+1.69

Просадки

Сравнение просадок KDEF и DFEN

Максимальная просадка KDEF за все время составила -29.45%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDEF и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDEFDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.45%

-91.36%

+61.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-41.75%

+12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-33.04%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-45.27%

+38.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

17.36%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KDEF и DFEN

Текущая волатильность для PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что KDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDEFDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

22.35%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.50%

53.06%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

63.21%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

60.16%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

71.48%

-24.94%

Сравнение комиссий KDEF и DFEN

KDEF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDEF и DFEN

Дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.48%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDEF and DFEN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to KDEF (15.76%). In terms of maximum drawdown, KDEF dropped -29.45% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, DFEN leads with 59.57% vs 40.06% for KDEF. On fees, KDEF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 15.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 59.57% return vs 40.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KDEF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 6.48% for KDEF.

KDEF is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. KDEF tracks The Korea Defence Industry Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: PLUS and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for KDEF and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDEF и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор