PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и ASILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий KCEIX и ASILX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.72

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.01

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.16

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.91

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.91

-0.11

Корреляция

Корреляция между KCEIX и ASILX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и ASILX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и ASILX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.36%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.62%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-12.30%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.61%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.49%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и ASILX

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.16%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.00%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

6.59%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

8.04%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

9.30%

-1.23%