PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у KCRIX с доходностью 2.80%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Real Estate Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCGIX

Сравнение комиссий KCEIX и KCRIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCRIX в 1.16%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.05

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.18

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.14

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

0.55

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа KCRIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.05

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.11

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.16

+0.64

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCRIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCRIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCRIX в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCRIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCRIX в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-39.93%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.92%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-32.52%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-12.96%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-13.23%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.11%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCRIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.22%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

9.13%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

15.82%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

18.35%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

21.25%

-13.18%