PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		1.44%11.42%15.38%16.26%-20.48%23.97%13.65%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у KCSIX с доходностью 1.44%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

KCSIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.61%
С начала года
1.44%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.64%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Small Cap Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с KCSIX:
KCSIX с KCIIXKCSIX с KCRIXKCSIX с KCGIXKCSIX с KCVIXKCSIX с AZBIXKCSIX с RYOTXKCSIX с AUERX

Сравнение комиссий KCEIX и KCSIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг доходности на риск KCSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.69

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.67

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.15

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCSIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.28

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCSIX в 11.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		11.55%11.81%8.67%2.07%1.51%11.42%0.00%0.25%13.09%4.91%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCSIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-45.52%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-13.38%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-30.88%

+23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.12%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.23%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.13%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.53%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

12.95%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

21.42%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

21.23%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

22.76%

-14.69%