PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCEIX с KCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCSIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCEIX или KCSIX.

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCEIX:

1.35

KCSIX:

-0.17

Коэф-т Сортино

KCEIX:

1.82

KCSIX:

-0.04

Коэф-т Омега

KCEIX:

1.27

KCSIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

KCEIX:

1.47

KCSIX:

-0.10

Коэф-т Мартина

KCEIX:

4.91

KCSIX:

-0.28

Индекс Язвы

KCEIX:

1.83%

KCSIX:

12.52%

Дневная вол-ть

KCEIX:

6.98%

KCSIX:

23.99%

Макс. просадка

KCEIX:

-16.07%

KCSIX:

-51.81%

Текущая просадка

KCEIX:

-2.07%

KCSIX:

-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у KCSIX с доходностью -5.51%.

KCEIX

С начала года

0.78%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

2.10%

1 год

9.36%

5 лет

7.77%

10 лет

N/A

KCSIX

С начала года

-5.51%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-17.70%

1 год

-4.09%

5 лет

9.55%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCEIX и KCSIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCSIX в 1.05%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCEIX и KCSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCEIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
KCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCEIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа KCSIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCSIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности KCSIX в 0.57%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.21%2.35%2.20%0.81%0.00%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCSIX
Knights of Columbus Small Cap Fund		0.57%0.60%0.84%0.70%0.00%0.00%0.24%0.10%0.05%0.23%0.20%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCSIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCSIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.96%, в то время как у Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...