- ISIN
- US00774Q5779
- CUSIP
- 00774Q577
- Эмитент
- Catholic Investor
- Дата выпуска
- 1 дек. 2019 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции KCEIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) показал доход в 10.68% с начала года и 15.60% за последние 12 месяцев.
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KCEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KCEIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.08% | 2.61% | 0.47% | 3.02% | 0.75% | 3.22% | -0.51% | 10.68% | ||||
| 2025 | 2.08% | -0.90% | -1.54% | -0.67% | 1.94% | 0.98% | -1.32% | 2.00% | 0.35% | -0.16% | 2.05% | 0.66% | 5.51% |
| 2024 | 2.24% | 1.09% | 2.97% | -0.79% | 1.33% | 0.56% | 0.09% | 1.32% | 0.98% | 0.86% | 3.17% | 0.39% | 15.09% |
| 2023 | 0.84% | -2.23% | -1.00% | 1.16% | -2.01% | 3.32% | 0.85% | 0.56% | -0.51% | -0.38% | 1.71% | 0.62% | 2.84% |
| 2022 | 3.75% | -0.56% | 1.57% | 3.03% | 3.66% | -5.06% | -0.09% | -0.45% | -0.79% | 4.23% | 2.12% | -1.07% | 10.41% |
| 2021 | -0.22% | 2.70% | 4.39% | 0.95% | 3.02% | -3.03% | 0.73% | 1.24% | 0.10% | -1.43% | 3.42% | 4.00% | 16.74% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund has an annualized alpha of 4.96%, beta of 0.16, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.16%) than losses (8.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 22.16%
- Участие в снижении
- 8.97%
Комиссия
Комиссия KCEIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCEIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 2.50 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 10.58 | +6.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.21 | $0.28 | $0.24 | $0.81 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 2 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Knights of Columbus Long/Short Equity Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.07%окт. 2020 г. | 9mo 24d | 7mo 10d | 1y 4moдек. 2019 г. - май 2021 г. | — |
-7.12%сент. 2022 г. | 3mo 27d | 1mo 27d | 5mo 24dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.39%июнь 2021 г. | 1mo 1d | 5mo 8d | 6mo 9dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-6.12%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 27d | 6mo 14dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.37%март 2023 г. | 3mo 24d | 5mo 18d | 9mo 12dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| KCEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -56.78% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -18.90% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -25.43% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.17% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -10.69% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.14% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KCEIX
Добавьте Knights of Columbus Long/Short Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KCEIX