Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) показал доход в 3.04% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении KCEIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund: годовая альфа составляет 4.44%, бета — 0.17, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.12.2019.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.08%) было выше, чем в снижении (13.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия KCEIX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

KCEIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Knights of Columbus Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 2 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Knights of Columbus Long/Short Equity Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.