PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KCEIX с QLEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с QLEIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KCEIX или QLEIX.

Корреляция

Корреляция между KCEIX и QLEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KCEIX:

1.40

QLEIX:

2.48

Коэф-т Сортино

KCEIX:

1.87

QLEIX:

3.18

Коэф-т Омега

KCEIX:

1.27

QLEIX:

1.51

Коэф-т Кальмара

KCEIX:

1.51

QLEIX:

3.45

Коэф-т Мартина

KCEIX:

5.05

QLEIX:

15.48

Индекс Язвы

KCEIX:

1.83%

QLEIX:

1.57%

Дневная вол-ть

KCEIX:

6.99%

QLEIX:

9.67%

Макс. просадка

KCEIX:

-16.07%

QLEIX:

-42.90%

Текущая просадка

KCEIX:

-1.91%

QLEIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 12.92%.

KCEIX

С начала года

0.94%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

1.85%

1 год

9.74%

5 лет

9.22%

10 лет

N/A

QLEIX

С начала года

12.92%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

15.12%

1 год

23.81%

5 лет

23.53%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KCEIX и QLEIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KCEIX и QLEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг риск-скорректированной доходности KCEIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KCEIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и QLEIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности QLEIX в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.21%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.31%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и QLEIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и QLEIX

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 1.96% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...