Сравнение KCEIX с KCXIX
KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) are both mutual funds - KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor, while KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCEIX returned 10.46%/yr vs 12.58%/yr for KCXIX. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.92%/yr for KCXIX.
Доходность
Сравнение доходности KCEIX и KCXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCEIX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у KCXIX с доходностью 13.84%.
KCEIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.17%
KCXIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KCEIX и KCXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 10.68% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | -0.20% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 13.84% | 17.20% | 25.06% | 29.05% | -21.06% | 27.05% | 21.54% | 0.00% |
Correlation
The correlation between KCEIX and KCXIX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between KCEIX and KCXIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCEIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск
KCEIX
KCXIX
Сравнение KCEIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCEIX | KCXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 2.45 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 9.65 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCEIX и KCXIX
Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCEIX | KCXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -35.77% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.11% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -20.49% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -26.99% | +19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.22% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.31% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCEIX и KCXIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.94%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCEIX | KCXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.65% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 11.21% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 14.00% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.48% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 21.74% | -13.65% |
Сравнение комиссий KCEIX и KCXIX
KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCXIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCEIX и KCXIX
Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности KCXIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.49% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
KCXIX Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund | 2.48% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KCEIX and KCXIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCXIX has higher volatility (4.65%) compared to KCEIX (2.94%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs KCXIX's -35.77%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCEIX и KCXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор