PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCEIX с KCXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and KCXIX (Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund) are both mutual funds - KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor, while KCXIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCEIX returned 8.85%/yr vs 13.66%/yr for KCXIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.92%/yr for KCXIX.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у KCXIX с доходностью 12.87%.

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

KCXIX

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		12.87%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%

Correlation

The correlation between KCEIX and KCXIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.32

Over the past year, the correlation between KCEIX and KCXIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCLIX
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMX

Доходность на риск

KCEIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.27

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.34

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

14.74

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCXIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCXIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-35.77%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.11%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-20.49%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-26.99%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.33%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.06%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCXIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.84%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.16%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

9.56%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

12.69%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

18.31%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

21.85%

-13.79%

Сравнение комиссий KCEIX и KCXIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCXIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCXIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KCXIX в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KCEIX and KCXIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCXIX has higher volatility (3.16%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs KCXIX's -35.77%.

KCXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCEIX и KCXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор