PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-7.24%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью -7.24%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

KCXIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-5.96%
1 год
15.44%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L

Сравнение комиссий KCEIX и KCXIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCXIX в 0.92%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.31

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.05

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

5.07

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа KCXIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.58

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCXIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCXIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCXIX в 2.79%

TTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.79%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCXIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-35.77%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-12.87%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-26.99%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.32%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.48%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.67%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCXIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.43%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.74%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

19.24%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

18.28%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

22.03%

-13.96%