Сравнение KCE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
KCE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.79% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и XLU
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
KCE vs. XLU — Ранг доходности на риск
KCE
XLU
Сравнение KCE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.73 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.31 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KCE и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и XLU
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и XLU
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -51.98% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.18% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.26% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -36.07% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -2.72% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -10.26% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.82% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и XLU
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.09% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.36% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 15.79% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.18% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 19.21% | +4.00% |