PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.73%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KCE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности KCE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.73% против 9.80% соответственно.

KCE

1 день
-0.20%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.35%
1 год
10.35%
3 года*
24.68%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.73%
Всё время*
7.81%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF
$2.37M$2.19M$2.42M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам KCE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		11.35%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between KCE and XLE is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.52

The correlation between KCE and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и XLE

Секторы
KCE
XLE

Финансовые услуги

97.2%

-

Технологии

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
97.2%
XLE

-

Технологии

KCE
2.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

KCE

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

XLE

-

Энергетика

KCE

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

KCE

-

XLE

-

Промышленность

KCE

-

XLE

-

Недвижимость

KCE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

KCE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KCE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KCE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.82

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.38

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.56

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

6.80

-5.28

KCE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и XLE

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-71.26%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-14.98%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-20.14%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-26.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-66.81%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-7.73%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-17.93%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

5.64%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и XLE

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.36% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.48%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

21.12%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

25.76%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

29.58%

-6.71%

Сравнение комиссий KCE и XLE

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и XLE

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.62%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

KCE and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.36%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.73% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.73% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.62% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор