PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

KCE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KCE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.23% соответственно.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий KCE и XLE

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

KCE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.18

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.56

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.61

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

4.23

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.18

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между KCE и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и XLE

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок KCE и XLE

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-71.26%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-18.79%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-26.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-66.81%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-5.74%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-18.05%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

7.15%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и XLE

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.28% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.45%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

14.46%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

25.21%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

26.09%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

29.50%

-6.29%