PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности KCE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 16.37% против 10.22% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between KCE and XLE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.53

Over the past year, the correlation between KCE and XLE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KCE и XLE

Секторы
KCE
XLE

Финансовые услуги

98.5%

-

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
XLE

-

Технологии

KCE
1.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

KCE

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

XLE

-

Энергетика

KCE

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

KCE

-

XLE

-

Промышленность

KCE

-

XLE

-

Недвижимость

KCE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

KCE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KCE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.21

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.84

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.75

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

10.92

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.21

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KCE и XLE

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-71.26%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-12.05%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-20.14%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-26.04%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-66.81%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-6.15%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-17.98%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.14%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 4.24%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.25%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.58%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

20.53%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

26.02%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

29.59%

-6.49%

Сравнение комиссий KCE и XLE

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и XLE

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

KCE and XLE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.75% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while XLE is Energy Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор