PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с VFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 12.20%/yr for VFH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KCE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности KCE и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.20% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between KCE and VFH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.88

The correlation between KCE and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и VFH

Секторы
KCE
VFH

Финансовые услуги

98.5%
96.8%

Технологии

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
VFH
96.8%

Технологии

KCE
1.5%
VFH
2.1%

Сырьевые материалы

KCE

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

VFH

-

Энергетика

KCE

-

VFH

-

Здравоохранение

KCE

-

VFH
0.1%

Промышленность

KCE

-

VFH
0.2%

Недвижимость

KCE

-

VFH
0.8%

Коммунальные услуги

KCE

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

KCE vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.16

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.32

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

0.43

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VFH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KCE и VFH

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-78.61%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-14.75%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-17.30%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-25.66%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.42%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-9.24%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-18.54%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и VFH

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.34%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.10%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

14.79%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

19.31%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

22.54%

+0.56%

Сравнение комиссий KCE и VFH

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и VFH

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VFH в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and VFH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 12.20% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.56% for VFH.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.10% for VFH.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор