PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с UYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.53%/yr vs 16.31%/yr for UYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KCE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UYG.

Доходность

Сравнение доходности KCE и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 16.53%, а акции UYG немного отстают с 16.31%.

KCE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
14.52%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.47%
10 лет*
16.53%

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.93%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between KCE and UYG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.88

The correlation between KCE and UYG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и UYG

Секторы
KCE
UYG

Финансовые услуги

98.5%
98.0%

Технологии

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
UYG
98.0%

Технологии

KCE
1.5%
UYG
1.7%

Сырьевые материалы

KCE

-

UYG

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

UYG

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

UYG

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

UYG

-

Энергетика

KCE

-

UYG

-

Здравоохранение

KCE

-

UYG

-

Промышленность

KCE

-

UYG
0.2%

Недвижимость

KCE

-

UYG

-

Коммунальные услуги

KCE

-

UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM

Доходность на риск

KCE vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.01

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.22

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.01

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

0.04

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа UYG равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEUYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок KCE и UYG

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-97.90%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-28.91%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-30.35%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-47.77%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-69.98%

+29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-16.55%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-63.36%

+40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

11.92%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и UYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 5.16%, в то время как у ProShares Ultra Financials (UYG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.39%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

22.49%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

29.32%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

36.21%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

41.06%

-17.95%

Сравнение комиссий KCE и UYG

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UYG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и UYG

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UYG в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.70%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

KCE and UYG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to KCE (5.16%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.53% vs 16.31% for UYG. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.53% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 1.70% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while UYG is Leveraged Equities. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.95% for UYG.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор