Сравнение KCE с UYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и ProShares Ultra Financials (UYG).
KCE и UYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и UYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и UYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у UYG с доходностью -19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции UYG немного впереди с 16.07%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и UYG
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UYG в 0.95%.
Доходность на риск
KCE vs. UYG — Ранг доходности на риск
KCE
UYG
Сравнение KCE c UYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | UYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.20 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.02 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.28 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.81 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.20 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.01 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KCE и UYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и UYG
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности UYG в 14.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и UYG
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и UYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -97.90% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -28.91% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -47.77% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -69.98% | +29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -24.26% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -63.77% | +40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 10.20% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и UYG
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у ProShares Ultra Financials (UYG) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | UYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 9.56% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 23.03% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 38.60% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 36.15% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 41.07% | -17.86% |