PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCE с NDAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KCE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-12.06%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 15.83%, а акции NDAQ немного впереди с 16.32%.

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

NDAQ

1 день
0.31%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с IOO

Доходность на риск

KCE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCENDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.50

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.82

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.63

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

1.65

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAQ равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCENDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между KCE и NDAQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и NDAQ

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NDAQ в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Просадки

Сравнение просадок KCE и NDAQ

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KCENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-68.48%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-21.76%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-32.84%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-38.31%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-15.41%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-23.91%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.24%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и NDAQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.74%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

19.29%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

26.62%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

23.65%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

24.10%

-0.89%