PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с MSTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, KCE returned 17.65%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCE и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции KCE уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 17.65% против 20.92% соответственно.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between KCE and MSTR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.49

The correlation between KCE and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

KCE vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.95

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.71

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.88

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.27

+3.41

KCE vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и MSTR

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-99.86%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-76.53%

+59.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-77.42%

+51.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-84.11%

+49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-89.27%

+48.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-73.84%

+70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-86.45%

+63.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

53.01%

-46.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и MSTR

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

21.60%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

57.34%

-42.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

71.15%

-51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

90.79%

-67.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

73.80%

-50.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и MSTR

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and MSTR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs MSTR's -99.86%.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор