PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. KCE is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, KCE returned 16.75% vs 35.99% for MAGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KCE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности KCE и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и MAGX

2026 (YTD)20252024
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%32.96%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between KCE and MAGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов KCE и MAGX

Секторы
KCE
MAGX

Финансовые услуги

98.8%
28.5%

Технологии

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
MAGX
28.5%

Технологии

KCE
1.2%
MAGX

-

Сырьевые материалы

KCE

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

MAGX

-

Энергетика

KCE

-

MAGX

-

Здравоохранение

KCE

-

MAGX

-

Промышленность

KCE

-

MAGX

-

Недвижимость

KCE

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

KCE

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

KCE vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.29

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.90

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

2.70

-0.56

KCE vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и MAGX

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-54.19%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-37.24%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-16.77%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-13.76%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

12.32%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и MAGX

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

12.35%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

30.63%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

40.70%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

53.61%

-30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

53.61%

-30.51%

Сравнение комиссий KCE и MAGX

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и MAGX

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCE and MAGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs 16.75% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.67% for KCE.

KCE is categorized as Financials Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор