PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 11.22%/yr for KBWP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCE и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 16.37% против 11.22% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between KCE and KBWP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2010 г.

0.51

Over the past year, the correlation between KCE and KBWP has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KCE и KBWP

Секторы
KCE
KBWP

Финансовые услуги

98.5%
100.0%

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
KBWP
100.0%

Технологии

KCE
1.5%
KBWP

-

Сырьевые материалы

KCE

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

KBWP

-

Энергетика

KCE

-

KBWP

-

Здравоохранение

KCE

-

KBWP

-

Промышленность

KCE

-

KBWP

-

Недвижимость

KCE

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

KCE

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

KCE vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.44

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.49

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.74

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-1.56

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.44

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KCE и KBWP

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-39.76%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-9.56%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-12.29%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-17.00%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-39.76%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-9.56%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-4.37%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.72%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и KBWP

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 4.24% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.16%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.41%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

16.20%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.53%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.70%

+2.40%

Сравнение комиссий KCE и KBWP

И KCE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и KBWP

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and KBWP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 11.22% for KBWP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE and KBWP have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.75% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: State Street and Invesco.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор