Сравнение KCE с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KCE и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.43% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и KBWP
И KCE, и KBWP имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. KBWP — Ранг доходности на риск
KCE
KBWP
Сравнение KCE c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.19 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.13 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.29 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.74 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.71 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между KCE и KBWP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и KBWP
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и KBWP
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -39.76% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -11.57% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -17.00% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -39.76% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -7.20% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -4.35% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.50% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и KBWP
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.30% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 11.75% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 19.26% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.49% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.65% | +2.56% |