Сравнение KCE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KCE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.03% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и KBWB
И KCE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. KBWB — Ранг доходности на риск
KCE
KBWB
Сравнение KCE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.22 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.63 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.87 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.53 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.22 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KCE и KBWB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и KBWB
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и KBWB
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -50.27% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -16.38% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -49.31% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -50.27% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -11.08% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -11.82% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.55% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и KBWB
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.74% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 16.01% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 26.00% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 26.66% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 29.25% | -6.04% |