PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 12.09%/yr for KBWB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KCE и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 16.37% против 12.09% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between KCE and KBWB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.82

The correlation between KCE and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и KBWB

Секторы
KCE
KBWB

Финансовые услуги

98.5%
100.0%

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
KBWB
100.0%

Технологии

KCE
1.5%
KBWB

-

Сырьевые материалы

KCE

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

KBWB

-

Энергетика

KCE

-

KBWB

-

Здравоохранение

KCE

-

KBWB

-

Промышленность

KCE

-

KBWB

-

Недвижимость

KCE

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

KCE

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

KCE vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.28

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.11

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

6.64

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KCE и KBWB

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-50.27%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.38%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-25.43%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-49.31%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-50.27%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-3.29%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-11.74%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и KBWB

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 4.24%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.14%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

15.49%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

20.06%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

26.63%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

29.20%

-6.10%

Сравнение комиссий KCE и KBWB

И KCE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и KBWB

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and KBWB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 12.09% for KBWB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE and KBWB have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.75% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор