PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCE с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KCE и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCE и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.03% соответственно.


KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий KCE и KBWB

И KCE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

KCE vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCEKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.22

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.63

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.87

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

5.53

-3.90

KCE vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCEKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между KCE и KBWB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и KBWB

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KBWB в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок KCE и KBWB

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


KCEKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-50.27%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.38%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-49.31%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-50.27%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-11.08%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-11.82%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.55%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и KBWB

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KCEKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.74%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

16.01%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

26.00%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

26.66%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

29.25%

-6.04%