Сравнение KCE с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KCE и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 15.83% против 9.68% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и KBE
И KCE, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. KBE — Ранг доходности на риск
KCE
KBE
Сравнение KCE c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.83 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KCE и KBE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и KBE
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и KBE
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -83.15% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.63% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -45.25% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -53.14% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -10.32% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -27.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 5.80% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и KBE
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 16.70% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 26.14% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 27.44% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 29.89% | -6.68% |