PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 16.37%/yr vs 11.66%/yr for IAK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KCE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 16.37% против 11.66% соответственно.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KCE and IAK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between KCE and IAK has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KCE и IAK

Секторы
KCE
IAK

Финансовые услуги

98.5%
99.5%

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
IAK
99.5%

Технологии

KCE
1.5%
IAK

-

Сырьевые материалы

KCE

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

IAK

-

Энергетика

KCE

-

IAK

-

Здравоохранение

KCE

-

IAK
0.5%

Промышленность

KCE

-

IAK

-

Недвижимость

KCE

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KCE

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

KCE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.28

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.29

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.55

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-1.14

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.28

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KCE и IAK

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-77.38%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-7.62%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-11.58%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-14.76%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.95%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.82%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-16.13%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.96%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и IAK

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.82%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

9.98%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

14.77%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.07%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.89%

+2.21%

Сравнение комиссий KCE и IAK

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и IAK

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and IAK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (4.24%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, KCE leads with 16.37% vs 11.66% for IAK. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 16.37% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.75% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.43% for IAK.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор