Сравнение KCE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KCE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.95% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и IAK
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
KCE vs. IAK — Ранг доходности на риск
KCE
IAK
Сравнение KCE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.28 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.26 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.42 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.04 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KCE и IAK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и IAK
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и IAK
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -77.38% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -11.58% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -14.76% | -19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.95% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.09% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -16.24% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.71% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и IAK
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.04% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 10.48% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 18.69% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.07% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.89% | +2.32% |