Сравнение KCE с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
KCE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KCE и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 2.76% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и GSIB
И KCE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KCE vs. GSIB — Ранг доходности на риск
KCE
GSIB
Сравнение KCE c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.93 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.55 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.70 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 9.19 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.93 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.20 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между KCE и GSIB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и GSIB
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и GSIB
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -17.71% | -56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -14.59% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.30% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -2.07% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.28% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и GSIB
Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.28%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.60% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 13.15% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 20.85% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.41% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 18.41% | +4.80% |