PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCE с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с FBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KCE is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, KCE returned 8.89% vs -11.30% for FBDC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.

KCE

1 день
-0.25%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.15%
С начала года
8.58%
1 год
8.89%
3 года*
23.76%
5 лет*
14.07%
10 лет*
17.83%

FBDC

1 день
1.74%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-4.10%
1 год
-11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и FBDC

2026 (YTD)2025
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		8.58%4.72%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-4.10%-2.66%

Correlation

The correlation between KCE and FBDC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between KCE and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с PBDCFBDC с FNCLFBDC с IYFFBDC с BDCZFBDC с BIZDFBDC с DFNLFBDC с FXO

Доходность на риск

KCE vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBDC
Ранг доходности на риск FBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.63

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
-0.80

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.55

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.93

+2.23

KCE vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и FBDC

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-20.60%

-53.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-20.60%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-12.29%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.70%

-10.74%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

12.23%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FBDC

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.45%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

14.59%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

18.06%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

17.86%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

17.86%

+4.99%

Сравнение комиссий KCE и FBDC

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FBDC

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FBDC в 11.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		11.99%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.66%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and FBDC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.81%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs FBDC's -20.60%.

On 1-year performance, KCE leads with 8.89% vs -11.30% for FBDC. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCE has performed better with a 8.89% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.66% for KCE.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 1.35% for FBDC.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор