Сравнение KCE с FBDC
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KCE is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KCE и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
KCE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.37%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -1.07% | 4.31% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between KCE and FBDC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KCE
FBDC
Сравнение KCE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.70 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок KCE и FBDC
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -20.60% | -53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -17.24% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -10.14% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 18.06% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.06% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 18.06% | +5.04% |
Сравнение комиссий KCE и FBDC
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и FBDC
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.75% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and FBDC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.75% for KCE.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KCE и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор