Сравнение KCE с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
KCE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KCE и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.28% соответственно.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и DIA
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
KCE vs. DIA — Ранг доходности на риск
KCE
DIA
Сравнение KCE c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.19 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.17 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 4.26 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KCE и DIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и DIA
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и DIA
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -51.87% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -10.79% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -20.76% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -36.70% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -6.94% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -7.17% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.95% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и DIA
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.94% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 9.24% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 16.81% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 14.73% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 17.50% | +5.71% |