Сравнение KCDMY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KCDMY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCDMY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 13.17% | 55.77% | -28.48% | 40.30% | 15.89% | -3.90% | -9.84% | 29.96% | -4.95% | 4.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KCDMY показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KCDMY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 14.14% соответственно.
KCDMY
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 55.50%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 5.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCDMY vs. VOO — Ранг доходности на риск
KCDMY
VOO
Сравнение KCDMY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCDMY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.01 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.53 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.55 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 7.31 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCDMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.01 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между KCDMY и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCDMY и VOO
Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 4.26% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KCDMY и VOO
Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCDMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -33.99% | -40.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.98% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -24.52% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.99% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -5.55% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -3.72% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.55% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCDMY и VOO
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCDMY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 5.34% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 9.47% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 18.11% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 16.82% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 17.99% | +16.15% |