PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCDMY с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KCDMY с RNMBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KCDMY returned 5.16%/yr vs 37.17%/yr for RNMBY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KCDMY и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCDMY показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.59%. За последние 10 лет акции KCDMY уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 5.16% против 37.17% соответственно.

KCDMY

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.26%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.73%
3 года*
8.79%
5 лет*
10.82%
10 лет*
5.16%

RNMBY

1 день
-0.38%
1 месяц
-16.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-32.97%
3 года*
77.67%
5 лет*
69.49%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCDMY и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico		3.26%55.77%-28.48%40.30%15.89%-3.90%-9.84%29.96%-4.95%4.36%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.59%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%

Correlation

The correlation between KCDMY and RNMBY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KCDMY:

$6.55B

RNMBY:

$64.50B

EPS

KCDMY:

$12.88

RNMBY:

$3.56

Коэффициент P/E

KCDMY:

0.85

RNMBY:

77.54

Коэффициент PEG

KCDMY:

0.06

RNMBY:

3.54

Коэффициент P/S

KCDMY:

0.12

RNMBY:

5.84

Коэффициент P/B

KCDMY:

2.62

RNMBY:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

KCDMY:

$55.74B

RNMBY:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

KCDMY:

$22.07B

RNMBY:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

KCDMY:

$14.69B

RNMBY:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark de Mexico

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с KCDMY:
KCDMY с VOOKCDMY с KMBKCDMY с AEPKCDMY с SIVRKCDMY с OWLTKCDMY с GLDKCDMY с CART
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

KCDMY vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCDMY
Ранг доходности на риск KCDMY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCDMY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCDMY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCDMY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCDMY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCDMY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCDMY c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCDMYRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.71

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.85

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.75

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

-1.70

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCDMY vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCDMY на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCDMY и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCDMYRNMBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.71

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.56

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.90

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.80

-0.76

Просадки

Сравнение просадок KCDMY и RNMBY

Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCDMYRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-67.75%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-44.06%

+31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.82%

-44.06%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-44.06%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-67.75%

+24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.75%

-40.32%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.43%

-16.69%

-29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

19.46%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KCDMY и RNMBY

Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 5.75%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCDMYRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

16.91%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

34.25%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

46.66%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

44.76%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.06%

41.54%

-7.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCDMY и RNMBY

Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCDMY
Kimberly-Clark de Mexico		5.03%4.82%12.08%3.96%4.24%6.72%4.70%4.08%5.16%7.20%5.68%3.98%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KCDMY и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
14.59B
1.97B
(KCDMY) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KCDMY и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark de Mexico и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
41.0%
21.9%
Активы портфеля
KCDMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 5.98B при выручке в 14.59B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

KCDMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.39B при выручке в 14.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

KCDMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 14.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

KCDMY and RNMBY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (16.91%) compared to KCDMY (5.75%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs RNMBY's -67.75%.

KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCDMY и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор