Сравнение KCDMY с OWLT
KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and OWLT (Owlet, Inc.) are both stocks. KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OWLT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, KCDMY returned 10.82%/yr vs -48.38%/yr for OWLT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCDMY и OWLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCDMY показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у OWLT с доходностью -68.44%.
KCDMY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 5.16%
OWLT
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -68.44%
- 6 месяцев
- -62.59%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCDMY и OWLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 3.26% | 55.77% | -28.48% | 40.30% | 15.89% | -3.90% | 11.38% |
OWLT Owlet, Inc. | -68.44% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.06% | -73.75% | 4.85% |
Correlation
The correlation between KCDMY and OWLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between KCDMY and OWLT shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KCDMY:
$6.55B
OWLT:
$18.57B
KCDMY:
$12.88
OWLT:
-$0.04
KCDMY:
0.12
OWLT:
50.44
KCDMY:
2.62
OWLT:
1.25K
KCDMY:
$55.74B
OWLT:
$107.06M
KCDMY:
$22.07B
OWLT:
$54.38M
KCDMY:
$14.69B
OWLT:
-$17.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCDMY vs. OWLT — Ранг доходности на риск
KCDMY
OWLT
Сравнение KCDMY c OWLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Owlet, Inc. (OWLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCDMY | OWLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.18 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -0.35 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCDMY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.15 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.54 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.52 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KCDMY и OWLT
Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки OWLT в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и OWLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCDMY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -98.14% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -72.58% | +59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | -72.58% | +32.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -98.06% | +58.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -96.61% | +63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -77.93% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 36.50% | -31.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCDMY и OWLT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 5.75%, в то время как у Owlet, Inc. (OWLT) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCDMY | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 26.69% | -20.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 71.69% | -52.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 86.51% | -59.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 90.46% | -58.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 85.80% | -51.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCDMY и OWLT
Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как OWLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.03% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
OWLT Owlet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KCDMY и OWLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Owlet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KCDMY и OWLT
KCDMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 5.98B при выручке в 14.59B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
OWLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.20M при выручке в 22.50M, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
KCDMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.39B при выручке в 14.59B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
OWLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.60M при выручке в 22.50M, что соответствует операционной рентабельности -24.9%.
KCDMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 14.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
OWLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owlet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.10M при выручке в 22.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
Часто задаваемые вопросы
KCDMY and OWLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (26.69%) compared to KCDMY (5.75%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs OWLT's -98.14%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCDMY и OWLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор