Сравнение KCDMY с FKURF
KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and FKURF (Fujikura Ltd) are both stocks. KCDMY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FKURF operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, KCDMY returned 27.73% vs -37.91% for FKURF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KCDMY и FKURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCDMY показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FKURF с доходностью -71.53%.
KCDMY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 5.16%
FKURF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -21.54%
- С начала года
- -71.53%
- 6 месяцев
- -70.67%
- 1 год
- -37.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCDMY и FKURF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 3.26% | 55.77% | -28.48% | 6.56% |
FKURF Fujikura Ltd | -71.53% | 147.24% | 480.56% | -8.86% |
Correlation
The correlation between KCDMY and FKURF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCDMY vs. FKURF — Ранг доходности на риск
KCDMY
FKURF
Сравнение KCDMY c FKURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Fujikura Ltd (FKURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCDMY | FKURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.43 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | -1.03 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCDMY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.31 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KCDMY и FKURF
Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки FKURF в -87.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и FKURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCDMY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -87.49% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -87.49% | +74.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.75% | -85.19% | +52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -12.21% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 36.92% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCDMY и FKURF
Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 5.75%, в то время как у Fujikura Ltd (FKURF) волатильность равна 46.62%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCDMY | FKURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 46.62% | -40.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 197.15% | -177.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 124.84% | -97.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 93.40% | -61.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 93.40% | -59.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCDMY и FKURF
Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как FKURF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKURF Fujikura Ltd | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.03% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KCDMY и FKURF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Fujikura Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KCDMY and FKURF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKURF has higher volatility (46.62%) compared to KCDMY (5.75%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs FKURF's -87.49%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCDMY и FKURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор