Сравнение KCDMY с KMB
KCDMY (Kimberly-Clark de Mexico) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KCDMY returned 5.87%/yr vs 2.13%/yr for KMB. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KCDMY и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCDMY показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции KCDMY превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 5.87% против 2.13% соответственно.
KCDMY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 1.79%
KMB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $541.88K | $521.72K | $532.09K | |
| $476.42M | $435.99M | $468.77M |
Сравнение доходности по годам KCDMY и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 12.21% | 55.77% | -28.48% | 40.30% | 15.89% | -3.90% | -9.84% | 29.96% | -4.95% | 4.36% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 14.30% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between KCDMY and KMB is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between KCDMY and KMB shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KCDMY:
$7.04B
KMB:
$37.30B
KCDMY:
MX$13.20
KMB:
$5.87
KCDMY:
15.28
KMB:
19.15
KCDMY:
1.07
KMB:
3.31
KCDMY:
2.16
KMB:
2.26
KCDMY:
30.15
KMB:
21.40
KCDMY:
MX$56.19B
KMB:
$16.57B
KCDMY:
MX$22.74B
KMB:
$6.08B
KCDMY:
MX$15.13B
KMB:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCDMY vs. KMB — Ранг доходности на риск
KCDMY
KMB
Сравнение KCDMY c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCDMY | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.41 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.60 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCDMY и KMB
Максимальная просадка KCDMY за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCDMY и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCDMY | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -36.97% | -37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -29.60% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.82% | -34.06% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -34.06% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -34.06% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -19.28% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -8.89% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 20.38% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCDMY и KMB
Текущая волатильность для Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) составляет 3.68%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что KCDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCDMY | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 8.75% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 18.97% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 26.97% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 20.70% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 21.29% | +12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCDMY и KMB
Дивидендная доходность KCDMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности KMB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCDMY Kimberly-Clark de Mexico | 5.00% | 4.82% | 12.08% | 3.96% | 4.24% | 6.72% | 4.70% | 4.08% | 5.16% | 7.20% | 5.68% | 3.98% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.52% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KCDMY и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark de Mexico и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KCDMY и KMB
KCDMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о валовой прибыли в 6.05B при выручке в 14.52B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
KCDMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 14.52B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KCDMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark de Mexico сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 14.52B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 345.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KCDMY and KMB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.75%) compared to KCDMY (3.68%). In terms of maximum drawdown, KCDMY dropped -74.61% vs KMB's -36.97%.
KCDMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCDMY и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор