PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с XSHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.15%/yr vs -5.26%/yr for XSHD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 6.99%.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between KBWY and XSHD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.80

The correlation between KBWY and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

KBWY vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.46

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.78

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.65

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

1.75

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.46

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.03

+0.23

Просадки

Сравнение просадок KBWY и XSHD

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-49.53%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.51%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-20.77%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.84%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-25.49%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-16.36%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и XSHD

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.52%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.77%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.77%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

18.88%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.24%

+4.81%

Сравнение комиссий KBWY и XSHD

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и XSHD

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности XSHD в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and XSHD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, KBWY leads with 2.15% vs -5.26% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 2.15% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 5.40% for XSHD.

KBWY is categorized as REIT, while XSHD is Volatility Hedged Equity. KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.30% for XSHD.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор