Сравнение KBWY с XLG
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.43%/yr vs 17.28%/yr for XLG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.43% против 17.28% соответственно.
KBWY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 21.19%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 1.43%
XLG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам KBWY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 19.61% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 8.03% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Correlation
The correlation between KBWY and XLG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between KBWY and XLG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. XLG — Ранг доходности на риск
KBWY
XLG
Сравнение KBWY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.34 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.77 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.88 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и XLG
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -52.39% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -12.41% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -20.70% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -28.02% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -30.46% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -1.02% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.64% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.30% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и XLG
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.19% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 9.81% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.32% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.68% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.84% | +8.21% |
Сравнение комиссий KBWY и XLG
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и XLG
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности XLG в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.46% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and XLG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.49%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs XLG's -52.39%.
On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 1.43% for KBWY. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.60% for XLG.
KBWY is categorized as REIT, while XLG is S&P 500. KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор