Сравнение KBWY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
KBWY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.25% против 15.72% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и XLG
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
KBWY vs. XLG — Ранг доходности на риск
KBWY
XLG
Сравнение KBWY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.99 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.54 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.63 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.71 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.99 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и XLG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и XLG
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и XLG
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -52.39% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.41% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -28.02% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -30.46% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -8.93% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.69% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.54% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и XLG
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.90% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.65% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.97% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 18.68% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.81% | +8.22% |