PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWY с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWY и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 0.25% против 5.48% соответственно.


KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий KBWY и USRT

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

KBWY vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWYUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.64

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.50

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

2.07

-1.97

KBWY vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWYUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между KBWY и USRT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и USRT

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и USRT

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWYUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-69.91%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.95%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-31.03%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-44.38%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-5.82%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.08%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и USRT

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWYUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.51%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.19%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

16.82%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.90%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.28%

+5.75%