Сравнение KBWY с SRVR
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 3.85%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
KBWY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 30.06%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 1.18%
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWY и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 30.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -11.86% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between KBWY and SRVR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between KBWY and SRVR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. SRVR — Ранг доходности на риск
KBWY
SRVR
Сравнение KBWY c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.30 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.60 | +8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SRVR
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -40.99% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -14.98% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -18.34% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -40.99% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -21.75% | +20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -15.27% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.55% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SRVR
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.22% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.02% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 17.29% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.85% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 21.41% | +5.65% |
Сравнение комиссий KBWY и SRVR
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SRVR
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and SRVR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (5.20%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, KBWY leads with 3.85% vs -3.67% for SRVR. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 3.85% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 2.86% for SRVR.
KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.49% for SRVR.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор