Сравнение KBWY с SRVR
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.38%/yr vs -2.90%/yr for SRVR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 11.13%.
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
SRVR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.92M | $2.58M | |
| $2.69M | $2.33M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам KBWY и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -11.86% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 11.13% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between KBWY and SRVR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between KBWY and SRVR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. SRVR — Ранг доходности на риск
KBWY
SRVR
Сравнение KBWY c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.15 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 0.36 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SRVR
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -40.99% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -15.01% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -18.34% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -40.99% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -18.62% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -15.30% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.30% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SRVR
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 4.47%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.66% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.37% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.62% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 19.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 21.40% | +5.67% |
Сравнение комиссий KBWY и SRVR
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SRVR
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности SRVR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.75% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and SRVR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (5.66%) compared to KBWY (4.47%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, KBWY leads with 2.38% vs -2.90% for SRVR. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KBWY has performed better with a 2.38% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 2.75% for SRVR.
KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.49% for SRVR.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор