Сравнение KBWY с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
KBWY и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 0.25% против 13.63% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и SPHQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
KBWY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
KBWY
SPHQ
Сравнение KBWY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.44 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.45 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.35 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.78 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и SPHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SPHQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SPHQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -57.83% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -10.84% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -25.04% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -31.60% | -26.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -5.92% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.78% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.48% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SPHQ
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.32% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.67% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.13% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.40% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 17.81% | +9.22% |