Сравнение KBWY с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
KBWY и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 9.95% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и SOXQ
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
KBWY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
KBWY
SOXQ
Сравнение KBWY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.08 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.68 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.79 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 17.49 | -17.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.08 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и SOXQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и SOXQ
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и SOXQ
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -46.01% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.44% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -7.78% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -13.37% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.78% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 12.69% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 26.33% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 40.14% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 36.10% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 36.10% | -9.07% |