PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с SDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 4.84%/yr for SDEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у SDEM с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SDEM по среднегодовой доходности: 1.18% против 4.84% соответственно.

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Correlation

The correlation between KBWY and SDEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY

Доходность на риск

KBWY vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.22

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.07

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.34

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.64

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SDEM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.22

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SDEM

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-47.38%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.03%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-12.34%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.70%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-47.38%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-4.20%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-20.71%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.59%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SDEM

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеют волатильность 4.73% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.14%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

13.57%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.43%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

19.22%

+7.83%

Сравнение комиссий KBWY и SDEM

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SDEM

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SDEM в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and SDEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to KBWY (4.73%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SDEM's -47.38%.

On 10-year performance, SDEM leads with 4.84% vs 1.18% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDEM has performed better with a 4.84% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 5.42% for SDEM.

KBWY is categorized as REIT, while SDEM is Emerging Markets Equities. KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор