PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с SDEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

KBWY и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SDEM по среднегодовой доходности: 0.25% против 4.67% соответственно.

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA

Сравнение комиссий KBWY и SDEM

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

KBWY vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYSDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.07

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.72

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.33

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

13.53

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SDEM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.07

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между KBWY и SDEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SDEM

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SDEM в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SDEM

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SDEM.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-47.38%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-9.78%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-36.72%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-47.38%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-4.11%

-18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-20.98%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.41%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SDEM

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.59%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.36%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.29%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.35%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

19.30%

+7.73%