PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.43%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWY показывает доходность 19.61%, а SCHD немного выше – 19.82%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.43% против 12.79% соответственно.

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between KBWY and SCHD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.62

The correlation between KBWY and SCHD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

KBWY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.64

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.08

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.26

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

15.38

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.64

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.77

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.86

-0.66

Просадки

Сравнение просадок KBWY и SCHD

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-33.37%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-4.61%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-16.13%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-16.85%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-33.37%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.73%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-3.32%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.87%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и SCHD

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.69%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.65%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

10.95%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

14.38%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

16.71%

+10.34%

Сравнение комиссий KBWY и SCHD

KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и SCHD

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and SCHD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.49%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 1.43% for KBWY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 3.24% for SCHD.

KBWY is categorized as REIT, while SCHD is Dividend. KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор