PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

KBWY и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: 0.25% против 0.75% соответственно.

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий KBWY и RWX

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

KBWY vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.02

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.47

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.09

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.61

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.02

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между KBWY и RWX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и RWX

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и RWX

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-73.62%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.58%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-35.91%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-43.37%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-14.14%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-20.37%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.20%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и RWX

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеют волатильность 5.90% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.58%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

14.14%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

15.69%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

16.42%

+10.61%