PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с REIT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. KBWY is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, KBWY returned 2.95%/yr vs 4.87%/yr for REIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 17.28%.

KBWY

1 день
0.46%
1 месяц
5.21%
С начала года
23.12%
6 месяцев
23.78%
1 год
26.05%
3 года*
12.15%
5 лет*
2.95%
10 лет*
1.51%

REIT

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.84%
1 год
16.30%
3 года*
12.77%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		23.12%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%23.58%
REIT
ALPS Active REIT ETF		17.28%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between KBWY and REIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.82

The correlation between KBWY and REIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

KBWY vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWYREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.23

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.67

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.23

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

6.59

+0.14

KBWY vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REIT равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWY и REIT

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-29.30%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.35%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-18.19%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-29.30%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.13%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-10.28%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.54%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и REIT

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.86% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.05%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.81%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.35%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

18.51%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

18.37%

+8.70%

Сравнение комиссий KBWY и REIT

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и REIT

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности REIT в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.24%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.72%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWY and REIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIT has higher volatility (5.05%) compared to KBWY (4.86%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.87% vs 2.95% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.87% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 2.72% for REIT.

They also come from different issuers: Invesco and ALPS. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.68% for REIT.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор