Сравнение KBWY с RDOG
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.18%/yr vs 4.28%/yr for RDOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: 1.18% против 4.28% соответственно.
KBWY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 30.06%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 1.18%
RDOG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам KBWY и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 30.06% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 22.08% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Correlation
The correlation between KBWY and RDOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between KBWY and RDOG shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. RDOG — Ранг доходности на риск
KBWY
RDOG
Сравнение KBWY c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.46 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.97 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и RDOG
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -67.59% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.02% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -21.40% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -35.52% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -49.35% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -12.19% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.09% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и RDOG
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 5.20% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.99% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.45% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 14.83% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.87% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.04% | +4.02% |
Сравнение комиссий KBWY и RDOG
И KBWY, и RDOG имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и RDOG
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности RDOG в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.98% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KBWY and RDOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KBWY has higher volatility (5.20%) compared to RDOG (4.99%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs RDOG's -67.59%.
On 10-year performance, RDOG leads with 4.28% vs 1.18% for KBWY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.28% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY and RDOG have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 5.98% for RDOG.
KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор