PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWY с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 1.43%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: 1.43% против 4.26% соответственно.

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWY и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between KBWY and RDOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between KBWY and RDOG shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

KBWY vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.57

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.28

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.29

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.42

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KBWY и RDOG

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWYRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-67.59%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.02%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.93%

-21.40%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-35.52%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-49.35%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

0.00%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.26%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.09%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и RDOG

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWYRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.16%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.60%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.66%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

19.87%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

23.05%

+4.00%

Сравнение комиссий KBWY и RDOG

И KBWY, и RDOG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и RDOG

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KBWY and RDOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KBWY has higher volatility (4.49%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs 1.43% for KBWY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY and RDOG have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 6.00% for RDOG.

KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWY и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор